[Χρονοσειρές] Επικαιρότητα, απορίες, ασκήσεις 2020-2021

[Thmmy.gr portal]

  Thmmy.gr portal
   Forum
   Downloads
   Ενεργ. Λογαριασμού
   Επικοινωνία
  
  Χρήσιμα links
   Σελίδα τμήματος
   Βιβλιοθήκη Τμήματος
   Elearning
   Φοιτητικά fora
   Πρόγραμμα Λέσχης
   Πρακτική Άσκηση
   Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών
   Διανομή Συγγραμμάτων
   Ψηφιακό Καταθετήριο Διπλωματικών
   Πληροφορίες Καθηγητών
   Instagram @thmmy.gr
   mTHMMY
  
  Φοιτητικές Ομάδες
   ACM
   Aristurtle
   ART
   ASAT
   BEAM
   BEST Thessaloniki
   EESTEC LC Thessaloniki
   EΜΒ Auth
   IAESTE Thessaloniki
   IEEE φοιτητικό παράρτημα ΑΠΘ
   SpaceDot
   VROOM
   Panther
  

THMMY.gr Web

Helios_MultiScribbles2SMF Default ThemeSMFone_Blue

[Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads]

Είσαι πρωτοετής;... Καλώς ήρθες! Μπορείς να βρεις πληροφορίες εδώ. Βοήθεια για τους καινούργιους μέσω χάρτη.

Κατεβάστε εδώ το Android Application για εύκολη πρόσβαση στο forum.

Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads με προσοχή στα ονόματα των αρχείων!

[Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2025-2026]

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2025-2026

[Asclepias tuberosa]

Έχω μια ερώτηση σχετικά με το tisean. Έχω windows και κατέβασα το zip από το εξής link : https://www.pks.mpg.de/tisean//windows_3.0.0.html
Το έκανα unzip στον C, μετονόμασα τον φάκελο σε tisean και πρόσθεσα και το πλήρες path μέχρι τον φάκελο bin στα environment variables. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να μου εμφανίζει το ακόλουθο:

'c:\tisean\d2' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Error using fgets
Invalid file identifier. Use fopen to generate a valid file identifier.

Κάνω κάτι λάθος στη διαδικασία κατεβάσματος του tisean?

[georvafe]

μεσα στις συναρτησεις θα βρεις κατι τετοιο " eval(['!c:\Tisean_3.0.0\bin\d2 tmp.dat -t50 -d',int2str(tau),' -M1,',int2str(mmax),' -N0 -o tmp']) " πρεπει να βαλεις το path εκει μεσα σωστα. Αυτο ειναι μια σειρα απο την συναρτηση correlationdimension

[Asclepias tuberosa]

μεσα στις συναρτησεις θα βρεις κατι τετοιο " eval(['!c:\Tisean_3.0.0\bin\d2 tmp.dat -t50 -d',int2str(tau),' -M1,',int2str(mmax),' -N0 -o tmp']) " πρεπει να βαλεις το path εκει μεσα σωστα. Αυτο ειναι μια σειρα απο την συναρτηση correlationdimension

Έχεις δίκιο! Χίλια ευχαριστώ!

[andreasagg]

Όσον αφορά την εργασία, έχω προσπαθήσει να προσαρμόσω στις χρονοσειρές από AR(1) και ΜΑ(1) μέχρι ARMA(20,20) και κανένα μοντέλο δε μου δίνει υπόλοιπα που να είναι λευκός θόρυβος (από τον έλεγχο Portmanteau). Το έχει αντιμετωπίσει κανένας άλλος αυτό το πρόβλημα; Αν ναι τι κάνουμε σε αυτή τη περίπτωση; (Έχω απαλείψει τάση και εποχικότητα)

[kavelids]

Όσον αφορά την εργασία, έχω προσπαθήσει να προσαρμόσω στις χρονοσειρές από AR(1) και ΜΑ(1) μέχρι ARMA(20,20) και κανένα μοντέλο δε μου δίνει υπόλοιπα που να είναι λευκός θόρυβος (από τον έλεγχο Portmanteau). Το έχει αντιμετωπίσει κανένας άλλος αυτό το πρόβλημα; Αν ναι τι κάνουμε σε αυτή τη περίπτωση; (Έχω απαλείψει τάση και εποχικότητα)

Προσωπικά, ο έλεγχος Portmanteau μου έβγαζε ό,τι να ναι εμένα, ενώ όταν έκανα plot τα residuals φαινόταν ότι δεν έχουν σημαντικές αυτοσυσχετίσεις, δηλαδή προσεγγίζει τον λευκό θόρυβο. Οπότε δεν το έψαξα παραπάνω αλλά αιτιολόγησα με βάση τις αυτοσυσχετίσεις των residuals.

Εγώ έχω την εξής ερώτηση. Στο 4 ρε παιδιά, βγάλατε κάποιο συμπέρασμα της προκοπής; Παρατηρήσατε κάτι ιδιαίτερο για τα σημεία που ζητάει; γιατί εγώ δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Επίσης σε αυτό και στο 5, με τι κριτήριο διαλέξατε το Τ και το α ;

[πανωλεθρία]

Προσωπικά, ο έλεγχος Portmanteau μου έβγαζε ό,τι να ναι εμένα, ενώ όταν έκανα plot τα residuals φαινόταν ότι δεν έχουν σημαντικές αυτοσυσχετίσεις, δηλαδή προσεγγίζει τον λευκό θόρυβο. Οπότε δεν το έψαξα παραπάνω αλλά αιτιολόγησα με βάση τις αυτοσυσχετίσεις των residuals.

Εγώ έχω την εξής ερώτηση. Στο 4 ρε παιδιά, βγάλατε κάποιο συμπέρασμα της προκοπής; Παρατηρήσατε κάτι ιδιαίτερο για τα σημεία που ζητάει; γιατί εγώ δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Επίσης σε αυτό και στο 5, με τι κριτήριο διαλέξατε το Τ και το α ;

Εμεις χρησιμοποιησαμε αυτα που εδινε ενδεικτικα ο Κουγιουμτζης στην εκφωνηση.
Επισης για καποιο αξιολογο συμπερασμα, δεν ξερω αν μπορουμε να δουμε κατι με το ματι.. Κι εγω δηλαδη δεν παρατηρω κατι ιδιαιτερο και δεν μου εχει ερθει και ιδεα για προταση αλλης μεθοδου :Ρ Εσας;

[Asclepias tuberosa]

Έχω δύο ερωτήσεις:
1. Ρώτησε κανείς τον Κουγιουμτζή αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορά λογαρίθμων αντί για απλές διαφορές;
2. Στο 4, αν κατάλαβα καλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παραμέτρους p,q και d που βρήκαμε από όλα τα δείγματα της χρονοσειράς στο 3, αλλά όσον αφορά τις παραμέτρους του μοντέλου (φ και θ), αυτές θα βρεθούν από τις 400 τιμές, έτσι;

Σας ευχαριστώ

[πανωλεθρία]

εννοεις για m ετσι;

Ναι ναι! Στην Α για φτάνει μεχρι m = 3 με ποσοστο >90% και για την Β φτάνει μεχρι m=4 με ποσοστό 10% περιπου!
Επισης να πω οτι χρησιμοποιω τ = 2.

Εγω δοκιμασα και το nrmse μετα για διάφορα m ωστε να αποφασισω ετσι ποιο να παρω.

Εσεις πως κινηθηκατε; Πιανατε το οριο 1% εξαρχης;

[πανωλεθρία]

Έχω δύο ερωτήσεις:
1. Ρώτησε κανείς τον Κουγιουμτζή αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορά λογαρίθμων αντί για απλές διαφορές;
2. Στο 4, αν κατάλαβα καλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παραμέτρους p,q και d που βρήκαμε από όλα τα δείγματα της χρονοσειράς στο 3, αλλά όσον αφορά τις παραμέτρους του μοντέλου (φ και θ), αυτές θα βρεθούν από τις 400 τιμές, έτσι;

Σας ευχαριστώ

1. Εγω δεν ρωτησα αλλα δε νομιζω να εχει προβλημα, μαλλον θα σου πει κανε ο τι νομιζεις για την καλυτερη αναλυση της χρονοσειρας σου. Αλλα αν του στειλεις και σου πει κατι διαφορετικο γραψε κι εδω αν μπορεις 

2. Ναι θα χρησιμοποιησεις τα p,q, του μοντελο που χρησιμοποιησες για το fitting πιο πανω, στην predictARMAmultistep. Δεν χρειαζονται εδω thetas και phis.

[Asclepias tuberosa]

1. Εγω δεν ρωτησα αλλα δε νομιζω να εχει προβλημα, μαλλον θα σου πει κανε ο τι νομιζεις για την καλυτερη αναλυση της χρονοσειρας σου. Αλλα αν του στειλεις και σου πει κατι διαφορετικο γραψε κι εδω αν μπορεις  

2. Ναι θα χρησιμοποιησεις τα p,q, του μοντελο που χρησιμοποιησες για το fitting πιο πανω, στην predictARMAmultistep. Δεν χρειαζονται εδω thetas και phis.

Αν στείλω θα γράψω. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε και τα δύο, εάν τα χουμε δοκιμάσει.
Εννοώ την εκτίμηση φ και θ που κάνει λογικά η predictARMAmultistep. Κατάλαβα πάντως και ευχαριστώ πολύ!

[pougas]

παιδια θα ξεκινησω τωρα την εργασια. ειναι καποιος που θελει να συνεργαστουμε; που θα ξεκινησει τωρα η μολις εχει ξεκινησει;

[πανωλεθρία]

Αν στείλω θα γράψω. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε και τα δύο, εάν τα χουμε δοκιμάσει.
Εννοώ την εκτίμηση φ και θ που κάνει λογικά η predictARMAmultistep. Κατάλαβα πάντως και ευχαριστώ πολύ!

Ναι οντως, απλα εγω δεν μπορεσα να εμφανισω τα thetas και phis απο την predictARMAmultistep. Γιατι ναι μεν εντος της συναρτησης φαινεται να τα αποθηκευει σε 2 vectors, αλλα οταν τα καλεσα στην κονσολα χτυπουσε ερρορ. Δεν το εψαξα παραπανω :Ρ Απο περιεργεια, αν το κανεις πες 

[πανωλεθρία]

Ναι ναι! Στην Α για φτάνει μεχρι m = 3 με ποσοστο >90% και για την Β φτάνει μεχρι m=4 με ποσοστό 10% περιπου!
Επισης να πω οτι χρησιμοποιω τ = 2.

Εγω δοκιμασα και το nrmse μετα για διάφορα m ωστε να αποφασισω ετσι ποιο να παρω.

Εσεις πως κινηθηκατε; Πιανατε το οριο 1% εξαρχης;

Για την ερωτηση αυτη, επισυναπτω και τα διαγραμματα απο falsenearestneighbor να μου πειτε γνωμη οποιος θελει Ειναι απο την πρωτη και δευτερη χρονοσειρα αντιστοιχα.
Η δικη μου σκεψη ειναι να παω με m=5 και στις δυο περιπτωσεις, γιατι βρισκοντας μετα το nrmse για καθε χρονοσειρα, με m = 5 παιρνω λιγο πιο τιμια αποτελεσματα (με m=3 ή m=4 παει σχεδον απο το Τ=2 στην μοναδα, δηλαδη λευκος θορυβος, δηλαδη κακο:ΡΡ)

Επισης σε ερωτηση που ειχα στειλει στον Κουγιουμτζη μου ειχε πει οτι θα πρεπει να το παρω αυθαιρετα εν τελει το m, εφοσον παιρνω τετοιο αποτελεσμα. Αν εχει κι αλλος παρομοιο προβλημα, να το ξερει 

[πανωλεθρία]

Παιδιά, ξέρει κανείς αν δέχεται ο Κουγιουμτζής να κόψεις το μάθημα αν δεν σε ικανοποιεί ο βαθμός;

[Asclepias tuberosa]

Στον σύνδεσμο του μαθήματος μπαίνουμε για παρουσιάσεις ετσι;