[Χρονοσειρές] Εργασία 2019-2020

[Thmmy.gr portal]

  Thmmy.gr portal
   Forum
   Downloads
   Ενεργ. Λογαριασμού
   Επικοινωνία
  
  Χρήσιμα links
   Σελίδα τμήματος
   Βιβλιοθήκη Τμήματος
   Elearning
   Φοιτητικά fora
   Πρόγραμμα Λέσχης
   Πρακτική Άσκηση
   Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών
   Διανομή Συγγραμμάτων
   Ψηφιακό Καταθετήριο Διπλωματικών
   Πληροφορίες Καθηγητών
   Instagram @thmmy.gr
   mTHMMY
  
  Φοιτητικές Ομάδες
   ACM
   Aristurtle
   ART
   ASAT
   BEAM
   BEST Thessaloniki
   EESTEC LC Thessaloniki
   EΜΒ Auth
   IAESTE Thessaloniki
   IEEE φοιτητικό παράρτημα ΑΠΘ
   SpaceDot
   VROOM
   Panther
  

THMMY.gr Web

Helios_MultiScribbles2SMF Default ThemeSMFone_Blue

[Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads]

Είσαι πρωτοετής;... Καλώς ήρθες! Μπορείς να βρεις πληροφορίες εδώ. Βοήθεια για τους καινούργιους μέσω χάρτη.

Κατεβάστε εδώ το Android Application για εύκολη πρόσβαση στο forum.

Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads με προσοχή στα ονόματα των αρχείων!

[ονόματα των αρχείων]

Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads

με προσοχή στα ονόματα των αρχείων!

[giannis1411]

Topic για την εργασία στις χρονοσειρές τη φετινή χρονιά 2019-2020

[alextsigilis]

Ξερει κανείς τι παίζει με τν εργασία. Πως βρήσουμε τα υπόλοιπα στο μη γραμικό κομάτι ερώτημα 1.

[mikalaki]

υπόλοιπα  = deseasoned - predict(armamodel, deseasoned);

ενας απλός και εύκολος τρόπος

[mikalaki]

μήπως ξέρει κανενας πως θα εγκτασταθεί το tisean σε ubuntu ? έκανα τα βήματα που λέει στο σαιτ... αλλα καμία πρόοδο.

[The Senate]

Γενικά έχει κανείς ιδέα πως μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη μορφή της χρονοσειράς όπως ζητείται στο τέλος της εργασίας?

[SaltyMeatBalls]

μήπως ξέρει κανενας πως θα εγκτασταθεί το tisean σε ubuntu ? έκανα τα βήματα που λέει στο σαιτ... αλλα καμία πρόοδο.

είδες εδω; https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2233905

[mikalaki]

είδες εδω; https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2233905

Ευχαριστώ ... αν και εβγαλα ακρη...ηταν πολύ πιο απλο απ' οτι νομιζα...ειχα εγκαταστήσει tisean...απλα δεν είχα δει στον κωδικα των συναρτήσεων του nonlinear ότι έχουν το path.

[mikalaki]

Έπαιξε κανένας στην  autocorrelationdimension() με τα ορίσματα fac, log(r1) , log(r2) ? 

[allstarabey]

μία απορία για την εργασία στο μαθημα "Χρονοσειρές" για τη γραμμική χρονοσειρα.
Υπολογίσαμε το Aic manually στο matlab για διαφορες τιμες φιλτρων moving average.
O τυπος που χρησιμοποιήσαμε είναι : ln( variance( predicted - correct ) ) + 2*q/n , n = 365.

Παρατηρησαμε οτι συνεχως το Aic ανεβαινε.Οποτε το λιγοτερο ηταν το καλυτερο.(q=2)

Επειτα δοκιμασαμε με τη συναρτηση "fitARMA" που δινεται στο Pdf και παρατηρησαμε οτι για το
aic επεφτε μεχρι q = 15 μετα παραμενει σχεδον σταθερο και επειτα αυξανεται.

Διαλεγοντας ομως q = 15 προκυπτει μια ομαλη καμπυλη 
"χανοντας" ομως πληροφορια αφού απέχει αρκετα απο τις κορυφες.Δεν εχει αποτομες μεταβολες
όπως η αρχική μας χρονοσειρά.
Διαλεγοντας ομως q = 2 το διαγραμμα γινεται ελαχιστα πιο ομαλο , ακολουθωντας καλυτερα τις
κορυφες .

καμια βοηθεια???

[Mr Xaxas]

υπόλοιπα  = deseasoned - predict(armamodel, deseasoned);

ενας απλός και εύκολος τρόπος

Νομίζω πως αυτή η σκέψη είναι λάθος.... Ο Κουγιουμτζής στις σημειώσεις που έχει ανεβασμένες στο elearning όταν χρησιμοποιεί τον όρο υπόλοιπο αναφέρεται στην χρονοσειρά η οποία είναι απαλλαγμένη απο τάση και εποχικότητα...(ουσιαστικά το λέει υπόλοιπο γιατι μελετάς οτι απομένει απο Υτ-μ-σ)

[The Senate]

Νομίζω πως αυτή η σκέψη είναι λάθος.... Ο Κουγιουμτζής στις σημειώσεις που έχει ανεβασμένες στο elearning όταν χρησιμοποιεί τον όρο υπόλοιπο αναφέρεται στην χρονοσειρά η οποία είναι απαλλαγμένη απο τάση και εποχικότητα...(ουσιαστικά το λέει υπόλοιπο γιατι μελετάς οτι απομένει απο Υτ-μ-σ)

Σου λέει "Θα θεωρήσετε τη χρονοσειρά των υπολοίπων από την προσαρμογή με το βέλτιστο γραμμικό μοντέλο που βρήκατε στην γραμμική ανάλυση που κάνατε". Αυτό σημαίνει από την (στάσιμη) χρονοσειρά να αφαιρέσεις τις τιμές που προκύπτουν από το μοντέλο.

Αν εννοούσε αυτό που λες θα την ανέφερε απλά ως στάσιμη

[Mr Xaxas]

Σου λέει "Θα θεωρήσετε τη χρονοσειρά των υπολοίπων από την προσαρμογή με το βέλτιστο γραμμικό μοντέλο που βρήκατε στην γραμμική ανάλυση που κάνατε". Αυτό σημαίνει από την (στάσιμη) χρονοσειρά να αφαιρέσεις τις τιμές που προκύπτουν από το μοντέλο.

Αν εννοούσε αυτό που λες θα την ανέφερε απλά ως στάσιμη

Και τον υπολογισμο των προβλεψεων πως θα τον κανεις ??

[The Senate]

Και τον υπολογισμο των προβλεψεων πως θα τον κανεις ??

Εγω χρησιμοποίησα τη συνάρτηση resid για να μου βγάλει κατευθείαν τα υπόλοιπα, αλλά μάλλον γίνεται και με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω

[Mr Xaxas]

Εγω χρησιμοποίησα τη συνάρτηση resid για να μου βγάλει κατευθείαν τα υπόλοιπα, αλλά μάλλον γίνεται και με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω

Έστω οτι πάς με τον παραπάνω τρόπο που αναφέρθηκε ... Για να κανεις καποια preds θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποιες ήδη υπάρχουσες τιμές που θεωρείς δεδομένες πάνω στις οποίες θα κάνεις τις προβλέψεις σου για μελλοντικές τιμές.Για εκείνες τις τιμές  στο υπόλοιπο θα πρεπει να έχεις 0 ?!
Υπάρχει τρόπος να παράξεις 365 καινούργιες τιμές??

[Toliz]

Γενικά έχει κανείς ιδέα πως μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη μορφή της χρονοσειράς όπως ζητείται στο τέλος της εργασίας?

Κοίτα για το αν είναι στοχαστικό / αιτιοκρατικό λέει κάποια πραγματα στις σημειώσεις του. Για το αν είναι γραμμικό ή μη γραμμικό δες ποσο καλά προσαρμόζεται η γραμμική και μη γραμμικη αναλυση. Τώρα τα υπόλοιπα δεν εχω ιδέα.

Ούτε ξέρω πως βοηθάει αυτό με τις 20 χρονοσειρές